と疑問に思ったことはありませんか？
タートルズの手法とは、高値か安値を更新したタイミングでトレンドに乗ることを狙う取引手法の一つです。
損切りや資金管理をルール化して徹底し、感情に左右されにくい運用を目指す点が特徴です。
この記事では、以下の内容について詳しく解説します。
この記事でわかること
- タートルズの手法とは
- タートルズの取引ルール
- FXでタートルズの手法から学べるポイント
1980年代に広まった手法ですが、ルール運用やリスク管理の考え方は、現代のトレードでも参考になります。
タートルズの手法に興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
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Contents
タートルズの手法とは
タートルズの手法とは、一定期間の高値か安値を更新したタイミング（ブレイクアウト）で仕掛け、トレンドに乗って利益を伸ばすことを狙う取引手法です。
トレンド相場に強い一方で、値動きが一定の範囲に収まりやすいレンジ相場では、ブレイクアウトが起こりにくく成績が不安定になりやすい傾向があります。
ちなみに「タートルズ」とは、ウォール街の伝説的なトレーダーが行った育成実験の参加者たちの呼び名です。
タートルズの手法の特徴
タートルズの手法は、一定期間の高値か安値更新であるブレイクアウトを合図に、トレンドへ乗る取引手法です。
相場を予測して当てにいくのではなく、ルール通りに売買することで利益を伸ばす考え方が中心にあります。
損切りと資金管理を重視し、負けを小さく抑えながら、トレンド相場で大きく利益を狙う特徴を持ちます。
トレンド相場に強く、レンジ相場に弱い
タートルズの手法は、トレンドが出ている局面では利益を伸ばしやすい一方で、レンジ相場では成績が不安定になりやすい特徴があります。
高値や安値のブレイクアウトを狙うため、ブレイクアウトのダマシが起こりやすいレンジ相場では、小さな損切りが続くことが多いです。
そのため勝率は低くなりやすい一方で、トレンド相場では利益を伸ばし、トータルの損益でプラスを狙う設計です。
伝説のトレーダー集団「タートルズ」
今回紹介するタートルズは、ウォール街の伝説的なトレーダー（リチャード・デニスら）が行った育成実験の参加者たちの呼び名です。
当時、参加者は短期間のトレーニング後にデニスの資金で運用を任され、1人あたり約25万〜200万ドル規模の口座だったとされています。
ルールは、ブレイクアウトで仕掛けつつ、損切りとポジションサイズ（資金管理）を厳格に守るルール運用が中心でした。
その結果は、5年間で合計1億7,500万ドル超の利益を上げたと報じられ、実験は成功例として語られています。
その後も複数の参加者が運用者として活動を続けたことから、タートルズは「再現性あるトレード」の象徴になりました。
タートルズの取引ルール
タートルズの手法で使われた取引ルールを紹介します。
手法をしっかりと理解するために、ルール1～ルール6を順番に確認していきましょう。
ルール1：取引する市場を選ぶ
タートルズの手法では、ブレイクアウトを仕掛けるために「流動性が高い市場」を選びます。
実際にタートルズが取引した市場として、米国債先物、通貨（日本円や英ポンド）、株価指数（S&P500）、原油、金などがあります。
もし、FXに置き換えるなら、取引量が多い主要通貨ペアである「米ドル/円やユーロ/米ドル」などが選べます。
ルール2：ポジションサイズを決める
同じロット数で取引を繰り返すと、相場の値動きが大きいときには損失が膨らむリスクが増えます。
そこでタートルズは、ボラティリティが大きいほど数量（ポジションサイズ）を小さくして、1回あたりのリスクを一定に近づけました。
たとえば、損切り幅を広く設定するときはロットを下げる、損切り幅を狭く設定するときはロットを上げる、といった資金管理です。
このポジションサイズの調整を行うことで、タートルズは連敗しても致命傷を避ける仕組みを作ったのです。
ルール3：エントリールール
タートルズの手法はシンプルで、「一定期間の高値か安値を更新したら仕掛ける」のが基本です。
たとえば「直近〇日高値を更新→買い」「直近〇日安値を更新→売り」のように、ブレイクアウトを合図にトレンドへ順張りを仕掛けます。
ここで重要なのは、ブレイクが起こるという予測で早入りするのではなく、ブレイクアウトの条件を満たしてから入る考え方です。
ルール4：損切りルール
ブレイクアウトを狙う場合、ダマシも多いため損切りはセットで考えます。
タートルズでは、エントリーした時点で逆指値の損切り注文を置き、想定外の逆行で撤退できるよう設定します。
初心者の方がやりがちなのが「戻ってくるかもしれない」で損切りを遅らせることですが、これをやってしまうと、タートルズの手法は前提が崩れてしまいます。
そのため、負けを小さくするために、損切りルールは必ず採用します。
ルール5：決済ルール
タートルズの決済ルールは、利確の場合は「ここで必ず利確」という目標より、トレンドが終わったサインで手仕舞う発想です。
たとえば、上昇トレンドのロングトレードなら「高値を更新できず安値割れで決済」のように、逆方向の動きが出たら手仕舞いします。
これにより、トレンドが伸びる相場はできるだけ長く、ポジションを保有する取引が行えるのです。
ルール6：タクティクス
タクティクスは、ルール1～5を実行するための細かな運用ルール（戦術）です。
たとえば「追加エントリーはするのか」「同時に複数シグナルが出たら優先順位は？」「急な値飛びのときはどう扱う？」など、迷いが出る部分を事前に決めておきます。
取引前に迷いが出る部分を残しておくと、その場の気分で判断し、タートルズの手法の再現性が落ちてしまいます。
ルールを徹底して守ることがタートルズの手法の肝であり、タクティクスまで含めて一貫させることが大切です。
タートルズの手法の取引方法
タートルズの手法を使った取引方法を紹介します。
以下の手順で銘柄を選び、エントリーから決済まで行います。
- まず流動性が高い市場（通貨ペアや商品）を選ぶ
- ポジションのサイズを決める：ボラティリティ（値動きの激しさ）に合わせて数量を調整
- 一定期間の高値と安値更新のブレイクアウトをエントリーサインとする
- 決済は、エントリー時点で逆指値の損切りラインを設定し、利確はトレンド終了のサインで手仕舞う
- 追加エントリーや想定外の値動きに対しての対策を、タクティクスとして決めておく
以上の流れを、ルール1〜6に沿って繰り返すのがタートルズ手法です。
FXでタートルズの手法から学べるポイント
タートルズの手法には、FXのトレードで役立つポイントが存在します。
実際にどのような学べるポイントがあるのか、具体的に解説していきます。
勝率より「損小利大」の発想
タートルズの手法は、毎回勝つことよりも「トータルの結果で勝つ」考え方です。
小さな負けが続く局面があったとしても、トレンドが発生したときに大きく利益を得て、トータルで勝つ設計になっています。
これはFXでも、勝率だけで手法の良し悪しを判断せず「1回の損失と利益のバランス」を期待値として見ることが大切です。
損切りは先に決める
エントリーしてから損切りを考えてしまうと、判断が遅れて損失が膨らむこともあります。
そこでタートルズでは、エントリー前に損切りラインを設定し、逆指値を使って機械的にポジションを切ります。
FXでも「損切り設定が先、エントリーは後」といった順番でトレードシナリオを考えると、ブレが減り損失を小さくできるようになります。
資金管理を重要事項にする
同じ取引手法を使っていても、ロットが大きすぎると数回の負けで資金が尽きてしまう恐れがあります。
タートルズの手法では、ボラティリティに合わせて数量を調整し、1回の損失を一定額に近づけるようにしています。
FXでも、まずは「1回の許容損失」を決めてから、ロットを調整するとトレードが安定しやすくなります。
レンジの負けを受け入れて、トレンドで取り返す設計
タートルズでは、損小利大の発想からレンジ相場の負けは受け入れる手法として設定されました。
レンジ相場はダマシが多くなりやすく、損切りが続きやすい場面です。
FXでもこれは同様であり、レンジの負けはできるだけ小さく抑えながら、トレンド相場で大きく勝つ設計を取り入れるのも有効です。
トレードルールを自分用に固定して検証する
タートルズ手法の強みは、判断をルール化して再現しやすいことです。
逆に、相場ごとにルールを変えると結果の検証ができず、改善もしにくくなります。
FXでも、期間や損切り条件などを固定し、一定回数は同じ条件で検証するのがおすすめです。
まとめ：タートルズはトレンドフォローの手法
タートルズの手法とは、一定期間の高値か安値を更新したタイミング（ブレイクアウト）で仕掛け、トレンドに乗って利益を伸ばすことを狙う取引手法です。
かつて、ウォール街で投資素人はトレーダーになることができるのかを実証した実験であり、取引ルールをしっかりと定めることで、成功を収めたことから参加者は伝説のトレーダー集団「タートルズ」と呼ばれました。
タートルズの手法から学べることは多く、トレードで勝つためには優位性ある手法やルールをしっかりと守り、それを繰り返すことにあります。
FXでも学べることが多いため、今回紹介したタートルズの内容を自身の手法にも取り入れてみてください。
ちなみに、タートルズの手法は「ルールを固定して検証すること」が大切なので、まずはBigBossの口座で少額から取引環境を整え、同じ条件でルール検証を始めてみてください。
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BigBossコラム編集部