といった疑問をもっていませんか？
MACDは、トレンドの向きと勢いを把握できるテクニカル指標です。
MACDを活用すれば、売買タイミングを見極めやすくなります。
この記事では、以下の内容について詳しく解説します。
この記事でわかること
- MACDの概要
- MACDの使い方
- MACDを使うときの注意点
MACDを使いこなせるようになれば、トレンド相場で利益を狙いやすくなるでしょう。
MACDをトレードに取り入れたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
MACDとは
MACD（マックディー Moving Average Convergence/Divergence）とは、移動平均線を応用したテクニカル指標で、アメリカの投資家であるジェラルド・アペルによって考案されました。
MACDは、以下の4つで構成されています。
- MACD線
- シグナル線
- ゼロライン
- ヒストグラム
MACD線とシグナル線の交差や傾きに注目することで、トレンドの転換点や相場の過熱感を把握できます。
ヒストグラムは、相場の過熱感を視覚的に把握する際に活用できます。
MACDを活用すれば、初心者でもエントリーや決済のタイミングをつかみやすくなるでしょう。
MACDの計算式
MACDの構成要素の計算式は、以下のとおりです。
MACD線=短期の指数平滑移動平均線(EMA)-長期の指数平滑移動平均線(EMA)
シグナル線=MACD線の移動平均線(SMA)
ヒストグラム=MACD線-シグナル線
MACD線は短期的な価格変動を反映する一方、MACD線をなめらかにしたシグナル線は、より長期的な値動きを表します。
ヒストグラムは、MACD線とシグナル線の差を表し、棒グラフが長くなるほどトレンドの勢いが強いことを示します。
MACDのパラメータ設定
MACDのパラメータは、以下のように設定するのがおすすめです。
|
短期EMA |
長期EMA |
シグナル |
|
|
基本のMACD |
12 |
26 |
9 |
|
短期のMACD |
6 |
19 |
9 |
|
長期のMACD |
19 |
39 |
9 |
初期設定のMACDを使い続けても問題ありませんが、トレードスタイルにあわせてパラメータを変更すれば、より精度の高い分析ができるようになります。
FX取引におけるMACDの使い方
FX取引でMACDを使う方法には、以下のようなものがあります。
- MACD線とシグナル線の交差からトレンド転換を把握する
- ラインの傾きからトレンドの強さを把握する
- ゼロラインとの位置関係からトレンドの強さを把握する
- ヒストグラムの転換からトレンド転換を把握する
- ダイバージェンスからトレンド転換を予測する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
MACD線とシグナル線の交差からトレンド転換を把握する
MACD線とシグナル線が重なるポイントに注目すれば、相場の流れが切り替わる瞬間を把握できます。
トレンド転換のサインには、上昇のきっかけとなる「ゴールデンクロス」と下落を示唆する「デッドクロス」の2種類があります。
ゴールデンクロス
MACD線がシグナル線を下から上にクロスする動きを「ゴールデンクロス」といいます。
ゴールデンクロスは、価格が上昇へ転じるシグナルなので、買いエントリーをするのが効果的です。
売りポジションを保有している場合は、決済を検討するのが良いでしょう。
デッドクロス
デッドクロスとは、MACD線がシグナル線を上から下へと突き抜けるサインのことです。
デッドクロスが現れると、価格が下落に転じる可能性が高まるため、新規の売りエントリーまたは買いポジションの決済を検討しましょう。
ラインの傾きからトレンドの強さを把握する
MACD線とシグナル線の角度に注目すれば、トレンドの強さを把握することができます。
2本の線が上向きのときは上昇トレンド、下向きのときは下降トレンドと判断でき、傾きが大きくなるほどトレンドが強いことがわかります。
ゼロラインとの位置関係からトレンドの強さを把握する
中央のゼロラインとMACDの位置関係を見れば、トレンドの強さを把握できます。
MACD線とシグナル線がゼロラインの上側にあれば、買いの勢いが強く、ゼロラインから離れるほど強い上昇の勢いが加速していることを示唆しています。
一方で、ゼロラインの下側にあるときは売りの勢いがあり、ゼロラインから離れるほど強い下降トレンドが発生していると考えられるでしょう。
ヒストグラムの転換からトレンド転換を把握する
ヒストグラムとは、MACD線とシグナル線の差を視覚化した棒グラフです。
ヒストグラムの向きが変わるタイミングは、トレンドの勢いが弱まり反転することを示します。
上向きから下向きへの変化は売り、下向きから上向きへの変化は買いの検討材料となります。
ダイバージェンスからトレンド転換を予測する
ダイバージェンスとは、価格レートとMACDが逆行する現象のことです。
価格が上昇しているときにMACDが下落していれば、上昇の勢いが弱まり、下降トレンドに転じやすいと判断できます。
一方、価格の下落とMACDの上昇が同時に確認できれば、上昇トレンドに転じる可能性が高いといえます。
ダイバージェンスのサインは、以下のように活用できます。
|
現象 |
売買方向 |
|
チャートは上昇でMACDは下落 |
売り |
|
チャートは下落でMACDは上昇 |
買い |
▶ダイバージェンスを活用する際のポイントはこちらで詳しく解説！
FXでMACDを使うときの注意点
FXでMACDを使う際は、以下の点に注意しましょう。
- だましに遭う可能性がある
- レンジ相場の分析に弱い
- 価格の急変に対応するのが難しい
それぞれ詳しく解説します。
MACDだけで判断しない
MACDでは、だましと呼ばれる現象が発生することがあります。
だましとは、テクニカル分析による予測と異なる方向に値動きが発生する現象のことです。
例えば、MACDでゴールデンクロスが出現したあとに、チャートが上昇せず下落していくことがあります。
だましに遭うと思わぬ損失を受ける可能性があるため、MACDだけでなくRSIやストキャスティクスといった他のテクニカル指標を組み合わせて相場分析の精度を高めることが大切です。
ここでは、RSIとストキャスティクスの使い方を解説します。
RSI
RSI（アールエスアイ Relative Strength Index）とは、過去の一定期間で値上がり幅が全体の変動幅に対してどれくらいの割合を占めているかを示すテクニカル指標です。
RSIが70％を超えると買われ過ぎ、RSIが30％を下回ると売られ過ぎと判断できます。
MACDでゴールデンクロスが現れたときに、RSIが30％以下で売られ過ぎのサインを示していれば、買いエントリーをするのが有効と判断できます。
ストキャスティクス
ストキャスティクスは、％K（Fast）と％D（Slow）の2本の線で構成されているテクニカル指標です。
2本の線が80％以上に位置するときは買われ過ぎ、20％以下に位置するときは売られ過ぎと捉えられます。
MACDでゴールデンクロスが現れたときに、％K（Fast）と％D（Slow）の2本の線が20％以下を示していれば価格が上昇すると予測できるため、買いエントリーを検討してみましょう。
レンジ相場では機能しにくい
レンジ相場とは、一定の範囲内で価格が上下を繰り返す相場のことです。
MACDはトレンド相場に適した指標であるため、レンジ相場では機能しにくくなります。
レンジ相場で売買のタイミングを判断する際は、水平ラインやボリンジャーバンドといったトレンドの有無にかかわらず機能しやすい指標を活用するのがおすすめです。
それぞれの使い方を詳しく見ていきましょう。
水平ライン
レンジ相場では、下図のように高値同士をつなぐレジスタンスライン、安値同士をつなぐサポートラインを引くのがおすすめです。
チャートがそれぞれのラインを突き抜けたときは、レンジ相場が終わり、トレンド相場が形成される可能性が高まると判断できます。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドとは、移動平均線と標準偏差で計算された上下の価格帯の線で構成される指標のことです。
値動きが標準偏差に収まる確率は、±1σが68.3％、±2σは95.4％、±3σは約99.7％とされています。
バンド幅は価格変動の度合いを示す指標として用いられ、収束しているときは値動きが小さく、拡大時は値動きが大きくなっていると判断できます。
標準偏差±1σ、±2σに沿って価格が変動するバンドウォークが現れると、トレンド継続の予測が可能です。
バンドウォークとMACDのゴールデンクロスが確認できたときは、価格上昇を狙って買いエントリーをするのが効果的です。
価格の急変に対応するのが難しい
MACDには、値動きに遅れて反応するという特性があります。
MACDのシグナルのみで売買タイミングを判断していると、価格が急変したときに利益を逃してしまったり、想定外の損失を受けたりする可能性があるので注意が必要です。
値動きにリアルタイムで対応したい場合は、ローソク足のパターンを学んでみるのがおすすめです。
まとめ：MACDを使ってトレンドの強さや転換点を把握しよう
MACDは、移動平均線をもとにしたトレンド系とオシレーター系の分析ができるテクニカル指標です。
MACDを活用すれば、トレンドの方向性や勢い、過熱感を把握できるので、トレンド相場で利益を狙いやすくなります。
ただし、だましに遭うリスクがあったり、価格の急変に対応するのが難しかったりするため、他のテクニカル指標と組み合わせて使うようにしましょう。
複数のテクニカル分析を使ったトレードをするなら、30種類以上のインジケーターを使えるMT4やMT5に対応したFX業者を選ぶのがおすすめです。
MT4やMT5を採用している海外FX業者を探している方には、BigBossをおすすめします。
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BigBossコラム編集部